【计量经济学】异方差性

本文探讨了异方差性及其对OLS估计的影响。首先分析异方差对OLS造成的影响，并介绍异方差稳健推断及一个有效估计量。讨论多元回归中的有效估计量和异方差稳健标准误的适用情况，包括异方差稳健的F统计量和LM统计量。介绍了布罗施-帕甘和怀特异方差检验方法及其步骤，总结了如何通过加权最小二乘法（WLS）纠正异方差性。还探讨了误设异方差模型与OLS模型的优劣比较，线性概率模型中的异方差问题，以及使用WLS估计LPM的方法和总结。

【计量经济学】虚拟变量

本文讨论虚拟变量在统计分析中的应用。首先介绍了对定性信息的描述，分析只有一个虚拟变量时的情形及其系数的解释和作用效果，例如检验工资中的性别歧视。当因变量为对数形式时，虚拟变量的解释会有所不同。进一步探讨多个虚拟变量的情形及其系数的解释，并使用虚拟变量包含序数信息。虚拟变量还可以与其他变量交互使用，以检验不同组之间回归函数的差别，例如使用邹至庄检验进行改进。

【计量经济学】统计推断

本文讨论了统计推断中的几种检验方法。首先介绍单个总体参数的检验，包括t检验、p值法和置信区间法。接着，介绍多个线性约束的检验，重点是F检验及其在R方和调整R方中的应用，并通过p值法评估回归整体显著性。还讨论了大样本检验和联合检验中的LM统计量。这些方法在统计推断中用于评估模型参数和整体模型的显著性，确保回归分析的准确性和可靠性。

【计量经济学】时间序列回归模型

本文介绍时间序列数据及其回归模型，包括静态模型和有限分布滞后项模型，讨论冲击和长期趋势的影响。重点分析经典假设下OLS估计的性质，包括线性于参数、无完全共线性、零条件均值（探讨可能无效的原因）、同方差性和无序列相关性。解释了OLS无偏性及样本方差的无偏估计，并在经典线性模型假定下进行推断，包括正态性和正态抽样分布。还讨论了趋势（如指数趋势）对回归模型的影响、伪回归问题及其解决方法、含趋势的R方以及季节性因素的处理。

【计量经济学】时间序列回归中序列相关

本文探讨时间序列回归中的序列相关问题，重点包括自相关的含义、产生原因及其后果。讨论了含序列相关误差时OLS估计的性质，包括无偏性、有效性及推断影响。分析了自相关对拟合优度的影响及纠正方法。介绍了序列相关的检验方法，如AR(1)的t检验、DW检验及其局限性，以及在回归元严格外生和非严格外生情况下的自相关检验。最后，讲解了序列相关的修正方法，包括AR(1)和AR(q)的修正，并总结了GLS估计流程。

【计量经济学】时间序列回归的渐进性

本文讨论了时间序列回归的渐进性及相关概念。首先介绍了平稳性与弱相关的概念，包括协方差平稳和其在时间序列分析中的应用。探讨了OLS回归的渐进性，包括假设TS.1'到TS.5'的内容，以及OLS的一致性和渐近正态性。进一步讨论了强相关和高度持续性时间序列的特性，以及单位根过程和带截距的随机游走的概念。最后，解释了判断时间序列是否为I(1)的方法，以及动态完备模型和其与无序列相关的关系。

【计量经济学】模型设定问题

本文简要讨论了经济学模型设定中的关键问题及检验方法。首先介绍了函数误设及RESET检验在模型中的应用。讨论了构建综合模型、代理变量的选择和随机斜率模型的特征与应用。涵盖了测量误差对OLS估计的影响及CEV经典变量误差模型。最后讨论了数据缺失、遗漏数据的估计方法以及外生和内生样本选择的问题。

【计量经济学】联立方程模型

本文介绍了联立方程模型（SEM）及其应用。首先解释了SEM的基本概念，通过已婚工作妇女的劳动供给和通货膨胀与开放度的例子说明了SEM的适当和不适当使用情境。讨论了联立性偏误以及结构方程的识别与估计方法。进一步探讨了多于两个方程的系统、时间序列的联立方程模型，以及如何用SEM对持久性收入假说进行检验。最后，介绍了面板数据的联立方程模型及其分析方法。

【计量经济学】跨时期横截面的混合

本文介绍跨时期横截面数据分析方法。首先讲解独立横截面数据的混合，通过妇女生育率和教育回报中性别差异变化的例子说明其应用。讨论跨时结构性变化的检验方法和一般的政策分析步骤。接着介绍两时期面板数据分析，以失业率、犯罪率和破案率为例，并探讨多期政策分析方法及其应用中的核心解释变量与时期交互。

【计量经济学】简单回归模型

本文介绍了简单回归模型的基本概念和技术。首先讲解回归方程及其名称，从两条基本假设推导最小二乘法，并通过矩估计求得β，解释为什么称为普通最小二乘法（OLS）。接着讨论OLS统计量的代数性质，包括总平方和（SST）、回归平方和（SSR）和残差平方和（SSE）以及拟合优度。还介绍了在简单回归中加入非线性因素和常弹性模型。进一步讨论OLS估计的统计性质，如无偏性、估计量的方差、误差方差的估计及残差与误差的区别。最后，介绍方差的估计及过原点回归与对常数回归。